見せかけの回帰（かなり技術的）

高橋洋一氏が、「金融政策には効果ラグがあり、政策を行ってから２年程度のラグで本格的な効果が発揮できる」と主張する根拠は、たぶんこのディスカッション・ペーパー（PDF）のp.13の図９に示されたような分析だと思われる。しかし、少なくともこの分析は、時系列データの取り扱いに関する基本的な理解を欠いたものだと言わざるをえない（グローバルセキュリティ研究所にも、もう少ししっかりしてほしい）。 高橋氏は、私とほぼ同じ世代なので、時系列分析の新たな発展が普及して広く知られるようになる前に大学（院）教育を終わってしまっているので、その後に関連した勉強をしていないと無理解なままで過ごすことになってしまいがちである。私も、さほど時系列分析を勉強しているとは言いがたいので、理解に怪しいところがあるかも知れないが、標準的な回帰分析はデータが定常であることを前提としている。しかるに、非定常な変数どうしを回帰させる

[shinichiroinaba]

暗黒卿が時系列分析の基本（単位根検定等々）を理解しているかどうかにも興味はあるが、結局問題の系列は共和分関係にあるというのでは以下略。（「因果関係にあるというわけではない」なんてのは全く余計な話）

[ookitasaburou]

2014年02月25日22:22---大きいt値、大きいR2、小さいDW比----となって、GMSとGNGDPは共和分関係にあるとみなせるという結果になった。

[himaginary]

単位根自体が時代遅れと言う人も。http://d.hatena.ne.jp/himaginary/20090317／https://twitter.com/kazikeo/status/438607675983540224では期間・期種を問題にしているが、そういえばhttp://d.hatena.ne.jp/himaginary/20120226では期間を変えつつ四半期で分析。

[maturi]

高橋氏は、私とほぼ同じ世代なので、時系列分析の新たな発展が普及して広く知られるようになる前に大学（院）教育を終わってしまっているので、その後に関連した勉強をしていないと無理解なままで過ごすことになって

[minonet]

見せかけの回帰（かなり技術的） 高橋洋一氏が、「金融政策には効果ラグがあり、政策を行ってから２年程度のラグで本格的な効果が発揮できる」と主張する根拠は、たぶんこのディスカッション・ペーパー（PDF）のp.13の