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系列データとして銀のエンゼルの出現確率を推定する(状態空間モデル) - チョコボール統計
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系列データとして銀のエンゼルの出現確率を推定する(状態空間モデル) - チョコボール統計
【概要】 チョコボールの銀のエンゼル出現確率を時系列データとして扱い、状態空間モデルを使って推論し... 【概要】 チョコボールの銀のエンゼル出現確率を時系列データとして扱い、状態空間モデルを使って推論してみた 状態空間モデルの推論はパーティクルフィルタを利用し、潜在変数の確率モデルとしてノンパラメトリックに推定した密度関数を利用してみた 結果としては毎月だいたい5%くらいの出現確率で一定していると予想できた 【目次】 はじめに モデリング 前提/仮定 モデル設計 ベータ分布の利用 数値的な推論 実装 観測モデルとシステムモデル パーティクルフィルタ 実装コード全体 実験 データ 推論結果 まとめ 参考文献 はじめに 当ブログではこれまで、チョコボールのエンゼル出現確率は、ある確率で一定であると仮定してきました*1。そしてその仮定の元で、データから出現確率の予測を行っています。 chocolate-ball.hatenablog.com しかし実際には、エンゼル出現確率が一定である保証はありま