ZigZag指標に相場の周期性を夢見る・・ - とあるMetaTraderの備忘秘録

時系列データに周期性があるのかどうか？を調べる方法としては、コレログラム、フーリエ変換、ARモデル・・・等を使うのが一般的のようです。ただ、投機市場に見られる周期性は、私の想像では、連続する２〜３つの山が近い周期になるだけ（３〜４つ目の山で周期が崩れる）なので、長期のデータから固定長の周期性を見つけ出すのは困難なのでは？と思ってたりします。 (一時的に周期性が存在しても、投機筋が他者を出し抜く過程で周期性が失われてしまう・・・ なので、相場に周期性は存在しないという前提でいろいろ考えているのですが、せっかく、ヒストグラム表示インジケータを作ったので、今日はZigZagインジケータの周期分布を調べてみます。 ZigZag.mq4 を改造し、山の頂点間の期間データ(top.csv)、谷底間の期間データ(btm.csv)、一辺の期間データ(full.csv)を保存するようにしたものが、ZigZa

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ユール・スルツキー効果