状態空間モデル - R dlm （１） - 東京に棲む日々

状態空間モデル（正確には、時系列モデルの状態空間表現）の学習メモ。Rのdlmパッケージを使う。 参考書は ”和合 2013”。 Rによるベイジアン動的線形モデル (統計ライブラリー) 作者: G.ペトリス,S.ペトローネ,P.カンパニョーリ,和合肇,萩原淳一郎 出版社/メーカー: 朝倉書店 発売日: 2013/05/08 メディア: 単行本 この商品を含むブログを見る 単純なモデル（ローカルレベルモデル）を状態空間表現し、カルマンフィルタを実行してみる。 動的線形モデル（Dynamic Linear Model） / 線形ガウス状態空間モデル t=0, θ[0]～N(m[0], C[0]) t>0, Y[t] = F[t] θ[t] + v[t], v[t]～N(0, V[t]) 観測値 θ[t] = G[t]θ[t-1]