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ブラック–リッターマン・モデル - Wikipedia
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ブラック–リッターマン・モデル - Wikipedia
ブラック–リッターマン・モデル(英: Black–Litterman model)とはファイナンスにおけるポートフォリオ... ブラック–リッターマン・モデル(英: Black–Litterman model)とはファイナンスにおけるポートフォリオ選択についての数理モデルである。証券会社のゴールドマン・サックスに所属していたフィッシャー・ブラックとロバート・リッターマンによって1990年に考案され、1992年に出版された。ブラック–リッターマン・モデルでは、機関投資家が現代ポートフォリオ理論を実践するに当たって出くわす問題が克服されている。ブラック–リッターマン・モデルは代表的個人の資産配分が利用可能な資産の時価に比例しているという均衡の仮定に立脚しており、オーダーメイドの資産配分をもたらすために、投資家の'view'(つまり、資産のリターンについての特定の意見)を考慮にいれるようになっている。 資産配分とは、少数のアセットクラス(例えば6つから20個)へのポートフォリオを決めなくてはならない投資家が直面する意思決