ARIMAについての感覚的な理解(1/2) - PolyPeaceLight

最近ずっと時系列解析について調べています。 その基礎の中に「ARIMA」というモデルがあります。 ARIMAは「Autoregressive Integrated Moving Average」、日本語で言うと「自己回帰和分移動平均」というモデルです。 はあ？なにそれ？ ARIMAモデルは次の3つのモデルを合わせたモデルであるために、よくわからない名前になっています。 Autoregressive model 自己回帰モデル Moving Average model 移動平均モデル Integrated model 和分モデル それぞれはAR、MA、I、という略称で呼ばれ、また、それぞれは1つのパラメタを取ります。 ARはp、MAはq、Iはd これらを合わせたARIMAモデルは、3つのパラメタを取ることになり、ARIMA(p, d, q)と記述されます。 私は、ARIMAの理解に手こずった

[muddydixon]

ツッコミ待ちですが、ARIMAについて(前半)。定常過程の説明がむずい・・・

[Kanasansoft]

時系列解析のAR/MA/ARMAについて解説されている。『今日はここまでで次回、I(和分)モデルについて説明した後、ARIMAとSARIMAについて説明したいと思います。』続きがない?