R Time Series Analysis 時系列解析(14) SARIMAモデル - DSL_statblog

SARIMAモデルとは ARIMAモデルの変化形であるSARIMAモデルの確認を忘れていた。SARIMAモデルとは、通常のARIMA(p,d,q)と季節階差に関するARIMA(k,l,m)を合わせたモデル。季節階差とは、例えば「前年同期との差」のこと。1周期がsである場合に、季節階差を と書くことが出来る。l回季節階差をとった場合はと書く。がAR過程に従うのであれば、 として、 (1) と書ける。MA過程部分を として(1)に追加すれば、 (2) と書ける。(2)はがARIMA(k,l,m)に従うモデル。このモデルは間の関係のみを含んでいるため、これに通常のに関するARIMA(p,d,q)を重ねる。 (3) もちろん、 という意味。…なので、(3)は季節階差がARIMA(k,l,m)に従う系列が、ARIMA(p,d,q)に従うモデルを意味する。これをSARIMA(seasonal ARIM