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BTCでの検証:ロットをボラティリティ依存にすることで急落は防げるか?|botter_01
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BTCでの検証:ロットをボラティリティ依存にすることで急落は防げるか?|botter_01
今回は仮想通貨の値動きについて簡単な検証をしてみます。 Xである投稿を見かけました。(アカウント名... 今回は仮想通貨の値動きについて簡単な検証をしてみます。 Xである投稿を見かけました。(アカウント名を伏せています) 2024.3現在の仮想通貨市場はバブルみがあり,ボラティリティが高い相場になっています。 Xで見かけるbotter界隈の日次損益報告も絶対額が増えており,Sハラ(S級ハラスメント)等というコメントも見かけるくらいです。 先述のツイート(ポスト)でも損益の振幅が以前に比べて大きくなっていることが窺えます。 損益の変動幅が大きくなっている要因の一つとして,直近のボラティリティの増加が予想されます。 ボラティリティ(リスク)が大きくなれば,当然ロスカット等の可能性も増えることになります。 ここではリスクを低減するためにロットをボラティリティの関数とし,その効果を検証してみます。 すなわち,ボラティリティが大きくなった場合にロットを小さくすることを目指します。 使用するデータ用いるデ