[MQL4] Realized Volatility - Qiita

Realized Volatility (実現ボラティリティ、以下RV) についての詳細は下記リンクをご参照ください。 Realized Volatility - サーベイと日本の株式市場への応用 高頻度データによるボラティリティの推定 数年前に国内でもボラティリティ研究家の間でホットなトピックだったらしく、探せば日本語でいろいろ読めます。 それらよりRVの特徴をざっくり列挙すると、 ・例えば日次なら日中の5分足や1分足等、より高頻度な価格データの対数化リターンの2乗値を足し合わせたもの ・単純に積み上げるだけなのでモデルは存在せず、従ってパラメーターも存在しない ・理論上の真のボラティリティ (瞬間的なボラティリティを積分したIntegrated Volatility、現実には観測不可能) の高精度な推定量となる ・対数化RVまたはRVにより基準化された日次リターンは正規分布に従う (か