機械学習による株価予測 KaggleのJPXコンペを終えて - Qiita

はじめに UKIです。 Kaggleで開催されたJPX Tokyo Stock Exchange Predictionのサブミッションが終了しました。本コンペの結果が出るのは3ヶ月後ですが、記憶が鮮明なうちにコンペを終えた感想をまとめておきたいと思います。 コンペ仕様 ざっくり要約すると、 日本株2000銘柄の中から、 毎日200銘柄ロング、200銘柄ショートし、 3カ月間の日次損益のシャープを競う 運ゲーになりがちなファイナンスコンペですが、以下の点で問題設定に工夫が凝らされていると感じました。 買い入れ銘柄数を大きくすることで異常値の影響を軽減する 例えば買い入れ銘柄が少ない場合、運よくSTOP高銘柄を引き当てたプレイヤーは大きなアドバンテージを得ることになります。買い入れ銘柄を大きくすることで異常値の影響を軽減し、予測性能の実力を可能なかぎり測れるよう配慮されています。 評価指標がシ