相関のある n 個の擬似乱数の生成（Python サンプルつき） - Qiita

前回の記事では相関がある $2$ つの擬似乱数を生成しました。しかし、色々やっていくうちにやっぱり相関がある乱数が $n$ 個ほしくなったので、その生成法を説明します。 今回はいきなり $n$ 個の乱数を作る話から入るので、前回の記事をまず読んでいただいたほうがスムーズかと思います。 追記：単に相関がある乱数を作りたい、バックグラウンドには興味ないという方は numpy.random.multivariate_normal を使えば大丈夫です。 概要 $n$ 個のデータ系列があったとき、 $i$ 番目と $j$ 番目の相関係数を $ij$ 成分においた対称行列を1、 相関行列 といいます。この相関行列をインプットとして、与えられた相関を満たすような $n$ 個の乱数を生成する方法を考えます。 平均がゼロで分散が等しい独立な乱数を $n$ 個用意して、それをベクトルでまとめて $X = (X