単位根について - Qiita

はじめに 千葉大学/Nospareの米倉です．今回は単位根について解説したいと思います． モチベーション 次の図は，1975年1月から2005年4月までの，ドル・円の実効為替レートです． この時，第二のジョージ・ソロスになりたい貴方は，この実行為替レートの動きを予測したいとたくらみます．たくらんでるとインドの神様が脳に降臨し，「ショーンKというデータセットを与えます，説明変数にしてみなさい」と，謎のデータセット，ショーンKを与えてくれたとします． 神様には逆らえませんので，試しにドル・円の実効為替レート(rate)とショーンKの相関を求めてみると，$0.917$ととても強い正の相関がありました．これはもしかしてあるのでは？と次の回帰式を考えました． $$ rate = \beta_0 + \beta_1ショーンK +\epsilon_t $$ これをOLS推定したら次の結果を得ました． な

[maturi]

単位根とは. ytを確率過程とします．つまり，時間のインデックスtに依存して，値が変わる確率変数です．