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Pythonで書いた移動平均の計算時間を比較してみた - Qiita
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Pythonで書いた移動平均の計算時間を比較してみた - Qiita
前回の記事 MetaTraderのLWMAをscipyのFIRフィルタ関数で実装してみる で、LWMA(線形加重移動平均)をlfi... 前回の記事 MetaTraderのLWMAをscipyのFIRフィルタ関数で実装してみる で、LWMA(線形加重移動平均)をlfilter()関数で書き換えてみたのですが、すっきりしただけではありがたみがないので、計算時間を比較してみました。 予想としてはそれほど差はないかなと思ったので、移動平均を取る時系列データをちょっと多めにしてみました。以下(自分のブログ記事ですが)を参考にして EUR/USDの1年分の1分足データを読み込んでみました。 PythonでFXヒストリカルデータを読み込む import numpy as np import pandas as pd dataM1 = pd.read_csv('DAT_ASCII_EURUSD_M1_2015.csv', sep=';', names=('Time','Open','High','Low','Close', ''), in