ポートフォリオの要！日本債券インデックスのリスクが拡大中!?

※本ブログでは記事中にPRを含む場合があります STAMインデックスシリーズやeMAXISシリーズの日本債券インデックスに採用されている「NOMURA-BPI 総合」のデュレーションが長くなってきているというレポートです。 ニッセイ基礎研究所 ニッセイ年金ストラテジー 2011年11月号（vol.185） 拡大する債券ベンチマークのリスク～NOMURA-BPI 総合のデュレーションは７年に～ 詳しくは上記レポートをご覧いただきたいのですが、1985年には4年だったデュレーションは、機関投資家のニーズを踏まえる形で超長期（20年・30年・40 年）国債が大量発行されるようになり、遂に7年を超えたとのこと。 その結果、日本債券クラスのリスクが実際には拡大しているのではないかというのです。 「デュレーション、デュレーションってうるせぇな、そもそもそのデュレーションって何だよ？」というかたのために

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1985年には4年だったデュレーションは、機関投資家のニーズを踏まえる形で超長期（20年・30年・40 年）国債が大量発行されるようになり、遂に7年を超えた