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Pythonで線形動的システムのパラメータ推定を実装してみるもなんかうまくいってない
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Pythonで線形動的システムのパラメータ推定を実装してみるもなんかうまくいってない
線形動的システム(線形力学系,Linear dynamical systems; LDS)のEMアルゴリズムによるパラメータ推定... 線形動的システム(線形力学系,Linear dynamical systems; LDS)のEMアルゴリズムによるパラメータ推定を行いました.が,うまくいってない気がします.カルマンフィルタなどで扱う状態方程式(外部入力なし)と観測方程式において,状態と観測が与えられたときに,係数を求めるのが目的です.Ghahramaniらの論文1の手法を実装します. 状態方程式と観測方程式が $\begin{align} {\bf x}_{t+1}&=A{\bf x}_t + {\bf w}_t\\ {\bf y}_{t}&=C{\bf x}_t + {\bf v}_t\\ {\bf w}_t &\sim N(0,Q)\\ {\bf v}_t &\sim N(0,R)\\ \end{align}$というように表され,$\{{\bf y}_1,...,{\bf y}_T\}$が与えられたときに,$A,C,