えこbot on Twitter: "将来のスポットレートの期待値にフォワードレートが一致すると言うことは統計的に棄却される事が多いが、これは単にフォワードレートの予測精度が低いと言うことではなく、金利期間構造に織り込まれている情報以外の情報が金利予測に役立つことを意味している、と書かれている_(:3」∠)_"

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yasudayasu 将来のスポットレートの期待値にフォワードレートが一致すると言うことは統計的に棄却される事が多いが、これは金利期間構造に織り込まれている情報以外の情報が金利予測に役立つことを意味している、と書かれている

2012/06/05 リンク

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