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ウォール街のクオンツ、生き残れるか-無リスク金利に敗れた戦略も
インフレ高進と急速な利上げで再び生じた大きな変動や混乱はボラティリティーを好む投資の専門家に歓迎... インフレ高進と急速な利上げで再び生じた大きな変動や混乱はボラティリティーを好む投資の専門家に歓迎されたが、あらゆる種類のクオンツに恩恵をもたらしたわけではない。 クレジットや株式への投資で安定した利益を上げることを目指し、割安感や上昇スピードなどの特徴に基づいてロングやショートのポジションを組むファクター戦略は、2023年に大敗した。 インフレと人工知能(AI)ブームによって資産が打撃を受ける中、ブルームバーグが追跡した12種類のロングショート・ファクターのうち10種類が株式で損失を出した。ゴールドマン・サックス・グループのデータによると、クレジットにおける4つの主要なマーケットニュートラル戦略は全て、現金同等資産よりも低いリターンにとどまった。 無リスクの金利すら上回れなかったことは、ウォール街のポートフォリオマネジャーにとっては大きな屈辱だ。連邦準備制度の積極的な金融引き締めが最も期間
2024/01/11 リンク