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悩ましさを増すリスク管理のあり方
ニッセイ基礎研究所 年金ストラテジー (Vol.172) October 2010 6 平均 標準偏差 (ぶれ幅) 歪度 負の歪... ニッセイ基礎研究所 年金ストラテジー (Vol.172) October 2010 6 平均 標準偏差 (ぶれ幅) 歪度 負の歪み 正の歪み 尖度 (尖度が高いと 尖り、裾が厚い) 巨大損失 実際の金融商品の価格変動率 -××%以下 相 対 頻 度 ( 面 積 ) -10~0% 0~10%10%以上 5% 実際の金融商品の価格変動率 -××%以下 相 対 頻 度 ( 面 積 ) -10~0% 0~10%10%以上 5% 2% 5% 実際の金融商品の価格変動率 -××%以下 相 対 頻 度 ( 面 積 ) -10~0% 0~10%10%以上 5% 4% (リスク管理):悩ましさを増すリスク管理のあり方 ―各市場から観測される尖度と歪度は、殊の外不安定?― 金融商品の価格変動リスクを考える上で、平均や標準偏差以外にも、尖度と歪度に注意を払う 必要がある。しかし本稿では、尖度と歪度の推移は想像以