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計量経済学応用
欠落変数バイアスと処置後変数バイアス 重回帰分析では複数の説明変数を使う。複数の説明変数を使う理由... 欠落変数バイアスと処置後変数バイアス 重回帰分析では複数の説明変数を使う。複数の説明変数を使う理由の1つは、ある結果に影響を与える原因が複数あると考えられるからである。そのようなとき、原因と考えられる複数の説明変数を回帰分析に含めるというの自然な発想である。しかし、結果変数の原因の中には、必ず回帰分析に含める必要があるものもあれば、回帰分析にいれてもいれなくてもよいものや、回帰分析にいれてはいけないものもある。回帰分析では主な説明変数以外の変数を統制変数 (control variables) と呼ぶことがあるが、回帰分析で統制 (control) すべき変数はどのようなものだろうか。 欠落変数バイアス 2つの変数 \(y\) と\(x\) があり、この2変数の間の強い相関があるとする。このとき、\(x\)が\(y\)の原因であるとは限らない。1つの可能性は、\(y\)が\(x\)の原因で