固定効果モデルの推定

1 Fixed Effects Model 固定効果モデルの推定 基本の固定効果モデルは、以下のような因果関係を仮定したモデルである。 \[ Y_{it} = \alpha_i + \beta X_{it} + \epsilon_{it} \qquad (1) \] ただし、\(Y_{it}\) は個人（企業や国家など分析の単位なら個人でなくてもよい） \(i \; (i =1, \; \ldots, \; N)\) の時点 \(t \;(t=1, \; \ldots, \; T)\) における従属変数の値、\(\alpha_i\) は個人 \(i\) の切片、\(\beta\) は傾き、\(X_{it}\) は個人 \(i\) の時点 \(t\) における独立変数の値、\(\epsilon_{it}\) は誤差項である。ここでは独立変数は一つだけだが複数の場合でも考え方は同じである。切片

[kittysburger]

“2.5 Interaction 交互作用効果 交互作用項を投入することも可能である。交互作用効果はモデル式の中に 変数名 : 変数名 という項を投入すればよい。交互作用効果を投入する場合、主効果も投入するのが普通なので、その場

[harumanachika]

「固定効果モデルでは、時間とともに変化しない変数（の主効果）は扱えない。」