Swapping the Nested Fixed Point Algorithm: A Class of Estimators for Discrete Markov Decision Models - 経済学論文レビューSwapping the Nested Fixed Point Algorithm: A Class of Estimators for Discrete Markov Decision Models V Aguirregabiria, P Mira - Econometrica, 2002 内容の前に、ひとつ。 とにかくNotationが分かりやすい＆書き方が分かりやすい。まだDynamic Optimizationの推定系の論文を読んでない人はこれから読み始めるのがいいと思う。簡単にRustとかHMとかの解説も載ってるから、ホントにいいと思う。 RustのCIの仮定がどんな意味とか、ちゃんと解説してくれてる。 でも、ブログ的にはRustとかHMの記事を読んでから読んだほうが分かりやすいです。 Introduction RustではModelをFullに計算して、（Choice Prob
