フラッシュ・クラッシュは仕掛けられたのか？ - himaginary’s diaryNanexという株価（ならびにオプション・先物価格）データフィードのベンダーが、自社に蓄積されたデータを生かして、5月6日に発生した米国株急落（瞬時急落＝フラッシュ・クラッシュと称される*1）の分析を行っている（Marginal Revolution経由）。 分析の概要は以下の通り。 14:42:56に、NYSE（ニューヨーク証券取引所）の約100銘柄の買い気配が、全国の9つの取引所を通じた最良売り気配（National Best Ask）を上回り始めた。2分後には、そうした銘柄の数は250以上に達した。データを見てみると、これは、NYSEの気配の処理が他市場に比べて遅れたためであったことが判明した。即ち、他市場の売り気配の低下に、NYSEの買い気配の低下が追随できていなかった。それにも関わらず、NYSEの気配に打刻された時刻（タイムスタンプ）は最新のものになっていた。 NYSEの買い気配
