リスクの影響考えて年利10%で月5万円の積み立てを30年間継続して得られる資産をシミュレートしてみた - 生物物理計算化学者の雛

某ファンドが月5万円の積み立てを年利10%で30年間行えば１億円になるという件で盛り上がっています。 http://kirik.tea-nifty.com/diary/2013/02/post-b4a9.html このリンク先にあるように、毎年10%の利回りを継続できれば、毎月５万円の積み立てで30年後には1億857万円の資産を形成できます。 ところが現実の投資には不確実性があり、定期預金・国債のようなケースを除けば毎年のリターンは一定にはならず、ばらつきが生じます。 このばらつきは「リスク」と呼ばれ、投資結果を考える上で無視することはできません。 今回はRを使って毎月5万円の積み立てを「平均利回り10%」とし、「利回りの標準偏差（リスク）」を様々に変えて30年間積み立てのシミュレートを行いました。 利回りのリスクって？ まず大雑把にリスクの説明をしておきます。 ここでは利回りは正規分布に

[masa_cbl]

続きの記事（１億円達成に何年かかるのか）を書きました：http://d.hatena.ne.jp/masa_cbl/20130304/1362414637

[marmotY]

あの、こちらでも税金の話は無しなんでしょうか？

[miguchi]

こんな感じにRをさらっと使えるようになりたいなー

[hanagesan]

まぁ現実は正規分布じゃなくロングテールな分布だから、もう少しリスクが高いんだけどね

[louis8917]

ルール その1：絶対に損をするな。ルール その2：絶対にルール1を忘れるな

[noriakia]

Rの勉強

[sskb]

投資を考える上で一番重要であるリスクの計算。

[kuniharumaki]

切り込み隊長の人が書いていたけど、結局はした金をリスク多めにとって運用するのってリターンが小さいんだよなぁ。

[stealthinu]

高リスクのものを使うほど最頻値は下にシフトしていくというシミュレーション結果。なのでどれだけのリスク取ってるかによって結果の予想も違ってくると。Rの使い方例としても勉強になる。

[masa6127]

ピンときた

[tmurakam]

そもそも年利10%という時点でかなり無理がある

[soratokimitonoaidani]

リターン同一ならリスク少ないほうが良い、と。正規分布で近似するのは乱暴だが、参考にはなるなぁ。

[ryozo18]

シミュレーションの前提（リスク分布とか、税金無視とか）をもうちょっと見なおして欲しい

[kibitaki]

何これシミュレート楽しそう。

[yomik]

許容できるリスクの範囲で投資するのが基本。リターンの目標値だけ掲げて、リスクを計算できる資料も出ない商品はダメでしょう。

[reeezun]

頭の良い人が得する社会

[nekoluna]

えくせるでもわりと簡単にシミュレートできるのにみんなやらないのが不思議　国別の債権・株式の相関係数を組み込んでどうリスクを分散するかとかもできるよ

[matsui899]

複利の場合はブレると中央値が下がっていくんだー。

[bulldra]

そもそも実態的には10%を基準にした正規分布ではないと思うのだけど。まぁリスクプレミアムが適切かどうかの判断は必要で。

[andalusia]

「平均利回り」の定義が違う。http://www.weblio.jp/content/%E5%B9%B3%E5%9D%87%E5%88%A9%E5%9B%9E%E3%82%8A が正しい定義。つまり、元本100円が、翌年60円(-40%)、2年後120円(+100%)になった時の年平均利回りは、+10%であって、+30%ではないよ。

[geopolitics]

投資方法がどの程度リスクを取っているかわからないと本当のことは何も言えない。

[eye4u]

分散長期投資がシミュレーションと違うのは、相場で損失が続いた後にはリターンが高くなる傾向がある事。リターンリバーサル効果が考慮されていない。

[guldeen]

謳い文句どおりに1億が貯まる(投資信託併用で)確率は、投資先のリスク割合によってバラつきが大きい、という話。

[nobodyplace]

なるほど