最尤法によるフィッティング

［2014年11月15日いわき生涯学習プラザでのトークの最後の部分を拡張したものです］ 簡単な例題 平均10，標準偏差3の正規分布の密度関数 $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\cdot 3} e^{-(x-10)^2/(2\cdot 3^2)}$ と指数関数 $e^{-x/10}$ とを $50:10$ で混ぜ合わせた簡単な関数を考えます： \[ \mu(x) = \frac{50}{\sqrt{2\pi}\cdot 3} e^{-(x-10)^2/(2\cdot 3^2)} + 10e^{-x/10} \] $x = 1,2,\ldots,20$ について，上の式で与えられる値を平均値とするポアソン分布 $\displaystyle p_y = \frac{\mu^y e^{-\mu}}{y!}$ の乱数 $y$ を発生します： f = function(x) { 50*dno

[abrahamcow]

“別のやりかたとして，ヘッセ行列（Hessian）を推定して，その逆行列で分散・共分散行列を求めることもできます： solve(optim(c(50,50), f, hessian=TRUE)$hessian)”