「株価データセット作成」と「AR(1)の実装」 - Qiita

import numpy as np import pandas as pd from sklearn.model_selection import train_test_split from sklearn.linear_model import LinearRegression from sklearn.metrics import mean_squared_error # データをdfとして読み込む。 df = pd.read_csv(file_nm, encoding='cp932') # file_nmに株価のcsvファイルのパスを指定。 # 上記のcsvには無駄な情報があるため、dfとしての形式を整える。 date = df.index[1:] # 日付の値を格納するdateを生成する。 df = pd.DataFrame(df.values[1:,:], columns=df