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時系列分析やってみた!(ARモデル) - Qiita
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概要 時系列分析のライブラリを実際に使ってみました。 (statsmodels.api.tsa) 本記事は、筆者が時系列... 概要 時系列分析のライブラリを実際に使ってみました。 (statsmodels.api.tsa) 本記事は、筆者が時系列分析の理論を勉強してて、 理解を定着させるために書いた自己満の記事です。 分析概要 下記の(定常性を持つ)ARモデルでデータを作成し、 それをstatsmodelsライブラリ「ARMA」でパラメータ推定を行いました。 また、定常性を持つかをADF検定で行ってみました。 作成データ:下記モデルAR(1)で日単位のデータを作成(2018/1/1〜2019/12/31) $y_{t}=2+0.8y_{t-1}$ 学習モデル:定数項ありAR(1) ※ARMA(1,0) 学習方法:最尤推定 前提 ARモデル(自己回帰モデル Auto-Regression) 下記のように、時点tの値が過去直近時点(t-1)〜(t-p)の値の線型結合で表されるモデル。 $u_{t}$は誤差項であり、ホ