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1分足価格データを出来高、売買金額基準データに近似的に変換する - Qiita
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1分足価格データを出来高、売買金額基準データに近似的に変換する - Qiita
○分足データで分析して意味あるの? ファイナンス機械学習(Advanced in Financial Machine Learning)の... ○分足データで分析して意味あるの? ファイナンス機械学習(Advanced in Financial Machine Learning)の第2章では、機械学習アルゴリズムの利用に適した金融データの変換方法について書いてありました。 よく仮想通貨に限らず金融データの分析を行う人が扱うデータは大抵、○分足のデータを使って分析していますが、この本の2章では、 そのデータで分析するの意味あるの? ということが述べられています。 このような一定の時間間隔でOHLC(始値、高値、安値、終値)を集計しているデータをタイムバーと呼びます。 タイムバーがダメな2つの理由 ではなぜタイムバーを使ってはいけないのでしょうか。それは以下の2つの理由が挙げられます。 時間によってサンプル数が異なる 一定時間ごとにサンプリングされた系列は統計的性質が好ましくない 1.について 例えば、ある日の1分足タイムバーデータか