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Optiver Realized Volatility Predict 走り書き - Qiita
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Optiver Realized Volatility Predict 走り書き - Qiita
与えられた10分間の観測データを使い、10分後のRealized Volatilityを予測するコンペ Optiver Realized ... 与えられた10分間の観測データを使い、10分後のRealized Volatilityを予測するコンペ Optiver Realized Volatility Predictにて知っておくべき周辺知識をまとめた。 Realized Volatilityとは ボラティリティの推定値の一種 ボラティリティは資産価格の変動度合いを表し、この指標が高い商品は高リスクと判定できる。 Realized Volatilityは、高頻度データによる株価リターンを使用し、日時換算したボラティリティを指す。 ごちゃごちゃ書いているが、要は日中に観測されたリターンの2乗を観測回数分足して、 日時換算したものがRealized Volatility 定義式はt日の観測回数i回のRVが下記式 $$ RV_t = \sum_{i=1}^{n}r^2_{-1+i/n}\quad $$ $\lim_{n \to \inf