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Python3ではじめるシステムトレード:状態空間方程式入門 - Qiita
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状態空間方程式 状態空間方程式に関する詳細な説明を行います。 ー状態空間方程式の概要ー 状態空間モデ... 状態空間方程式 状態空間方程式に関する詳細な説明を行います。 ー状態空間方程式の概要ー 状態空間モデルは、動的システムを観測方程式とシステム方程式の二つの主要な部分で表現します。このモデルは、内生変数と外生変数の両方を含む複雑な時系列データを分析するのに適しています。 ー内生変数と外生変数ー 内生変数: モデル内で説明される変数。例えば、経済成長率や株価指数など、モデルがその振る舞いを説明しようとする変数。 外生変数: モデル外から影響を与える変数。これらはモデル内で直接予測されるわけではなく、他の要因(例えば、政策変更や自然災害など)によって決定されます。 ー時系列分析における方程式ー 時系列データが単変量の場合、一般的には一つの変数に注目しますが、多変量(ベクトル)の場合は複数の関連する時系列データを同時に考慮します。ラグを取る場合、過去の値が現在の値に影響を与えるという時間的依存性を