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状態空間モデルを使った変化点検出の試み(その2) - Qiita
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状態空間モデルを使った変化点検出の試み(その2) - Qiita
1.はじめに 前回、状態空間モデルを使ってナイル川の流量データから変化点を読み取り、ダムの建設年代を... 1.はじめに 前回、状態空間モデルを使ってナイル川の流量データから変化点を読み取り、ダムの建設年代を推定しました。 KFASパッケージを使ったガウス状態空間モデルによる変化点検出の試み 今回は、その続きになります。 まず、前回の結果を図示化します。 2.KFASパッケージによる平滑化の図示化 外生変数(dam)を1871から1898年は0に、1899年から1にした状態空間モデルによる平滑化を図示化します。 library(tidyverse) library(KFAS) d = Nile t_max = length(d) year_dam = rep(0,t_max) year_dam[which(1899 <=time(d))] =1 df = data.frame(y=d, dam=year_dam,year=1871:1970) build_reg = SSModel(H=NA,