パラメータ推定（２）カルマンフィルター - Qiita

はじめに パラメータ推定（１）では，線形最小二乗法によるパラメータ推定について述べてみました．今回は拡張カルマンフィルター（EKF：Extended Kalman Filter）と呼ばれる手法によるパラメータ推定について書きます． 線形最小二乗法は非常に使いやすい推定法ですが，その欠点として 微分値の計算が厄介（別途フィルタリングの設計などが必要） 非線形システムに対応してない などがあります．これをEKFで解決します． ※カルマンフィルターの概要を書いていたらだいぶ長くなってしまったのですが，流れをまとめると モデル化と状態方程式：カルマンフィルターは状態方程式に基づいて設計されので，まずはここから． 離散化とノイズ：これらが加わったときにシステムがどうのように記述されるか，について カルマンフィルタのアルゴリズム：一応書いた方がいいかなと思ったのですが，ほかの方が書いている記事の方が分