PythonでFXシストレパラメータの最適化 - Qiita

PythonでFXシストレのバックテスト で、バックテストのコードを書いたので、こんどはシストレのパラメータの最適化をやってみます。トレードシステムの最適化といっても、今流行りのディープラーニングをやるわけではなく、単にテクニカル指標のパラメータの値を色々と変えて、最も評価値の高くなるものを見つけるだけです。Pythonのプログラミングの練習のためです。 準備 PythonでFXシストレのバックテスト と同じく、FXのヒストリカルデータを準備します。前と同じくEUR/USDの2015年の1時間足のデータを作っておきます。 import numpy as np import pandas as pd import indicators as ind #indicators.pyのインポート dataM1 = pd.read_csv('DAT_ASCII_EURUSD_M1_2015.csv'

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“準備”

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ポケットへ入れた PythonでFXシストレパラメータの最適化