誰でも理解できるガウス過程とガウス過程回帰 実装編 - Qiita

はじめに 前回はガウス過程回帰の数式を追ってきました。今回はそれに基づいて実装を行っていきます。 全体の実装はクラス化して、Example付きでGitHubにおいてあります。 多次元にも対応しつつ書き下された実装は少ないので、多少レアかと思います。 動作検証という意味では、GPyと結果が定性的に一致することは確認済です。 動かしてみる 実行結果は皆さん見慣れたこんな感じになります。 なんで実装すんの？ 正直実装しなくてもいいです。 Gpyとか、便利なライブラリがあるので、それを利用したら一発で使えます。 あくまでも中身を理解したい人向け。 実装のポイント 実はガウス過程回帰は演算的には非常にシンプルです。 なんせグラム行列さえ計算できればほぼ終わりだからです。 ということでポイントを絞って書きます。 いろいろなブログで適当に触れられているハイパーパラメータ調整についても少し細かく記載します