ベイズ統計量におけるパラメーターの推定：Minkyのよもやま日記：SSブログ

事前分布自体が未知の場合の Empirical Bayes Approach 前回までだと、二項分布にしろ多項分布にしろ、 P の事前分布のパラメータは未知であるが、事前分布は、既知であると考えてきた。 では、事前分布が未知であるような場合、Empirical Bayes Approachは、どうなるであろうか？ ↓ An Empirical Bayes Approach 事前分布自体が未知の場合、P をどのように推定するかを考える。 Binomial Kernelの場合、 ここで、r は、試行の数を表す固定された正の整数とし、また、X は成功の数とする。 X の事前分布は未知とする。 となる。 基本関係式は、 今、 を推定する。 を考え、これは、n → ∞ で確率 1 で となる。 今、r 回の試行中、初めの (r - 1)回の試行の中で、成功の数を表す確率変数列 を考える。 を考えると

[mitty07]

ベイズ統計量におけるパラメーターの推定