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ウォール街の著名クオンツファンド、JPモルガンの予言者にうんざり
JPモルガン・チェースのストラテジスト、マルコ・コラノビッチ氏らは、クオンツ運用のファンドがしば... JPモルガン・チェースのストラテジスト、マルコ・コラノビッチ氏らは、クオンツ運用のファンドがしばしば、株式投資家の痛みを増幅すると指摘する。しかし、これに耳を傾けてはならない。プログラムに基づいて機械的に売買するこうしたファンドは小粒になりつつあり、24兆ドル(約2791兆円)規模の米株市場を動かす力はない。 これはAQRキャピタル・マネジメントの見解で、客観的なものではない。同社は相場乱高下の元凶に挙げられるようになった戦略の多くを他社に先駆けて取り入れてきた企業であるためだ。AQRのクオンツ運用者らは、2015年8月の中国発の相場下落から英国の欧州連合(EU)離脱選択後の急落まで、あらゆることをマネージドフューチャーズやリスクパリティ戦略のせいにする論調にうんざりしてしている。
2017/01/12 リンク