「60・40ポートフォリオ」は死なず、現金よりも魅力的－ＪＰモルガン

株式６割・債券４割の伝統的な「60・40ポートフォリオ」は死んではおらず、それどころか向こう10年間は現金よりもはるかに魅力的な投資になると、ＪＰモルガン・アセット・マネジメントが指摘した。 資産の60％を株式、40％を米国債に投資する戦略は、向こう10年間に現金資産のパフォーマンスを年4.1ポイント、インフレ率を4.5ポイント上回る見込みだと、ＪＰモルガン・アセットのストラテジストが2024年の資本市場の状況を展望したリポートで指摘。最近ではマネー・マーケット・ファンド（ＭＭＦ）の金利が５％を超えているにもかかわらず、同社はこうした見通しを示した。 昨年、世界金融危機以来最悪のパフォーマンスを記録したことで、60・40ポートフォリオには批判的な声が高まっている。より最近では、ブルームバーグの60・40モデルの指標が７月以降に約４％下落。米国債市場の混乱が株式と債券の同時売りに拍車をかけ、

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資本市場線のどこでアセットアロケーションを行うか問題。