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(論文)ノンバンク金融仲介機関の拡大と市場性ショックの波及のグローバルな構造変化について : 日本銀行 Bank of Japan
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2022年9月5日 法眼吉彦*1 小出桂靖*2 篠崎裕司*3 全文掲載は、英語のみとなっております。 全文 [PDF 1,... 2022年9月5日 法眼吉彦*1 小出桂靖*2 篠崎裕司*3 全文掲載は、英語のみとなっております。 全文 [PDF 1,028KB] 要旨 2020年3月の市場急変を契機に、投資ファンドといったノンバンク金融仲介機関(NBFI)と市場の相互連関の高まりに起因するグローバル金融システム(GFS)の脆弱性への懸念が高まっている。金融システム内のNBFIによる資産の投げ売りに起因する脆弱性計測には、各法域内の金融機関を対象としたファイアセールモデル(FSモデル)を用いることが多い。これらの既存研究では、ファイアセールの動学を詳細に分析するために高粒度データを使用することが多いが、分析範囲が特定の法域や資産クラスに限られるなど、法域間・資産間へのスピルオーバーは分析の対象外となっている。そこで、本稿では、NBFIの役割に着目しながら、標準的なFSモデルに基づき、GFSにおける市場性ショックの法域