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(論文)オルタナティブデータを用いたGDPナウキャスティングモデルの構築 : 日本銀行 Bank of Japan
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(論文)オルタナティブデータを用いたGDPナウキャスティングモデルの構築 : 日本銀行 Bank of Japan
2022年3月4日 中澤崇*1 全文 [PDF 697KB] 要旨 新型コロナウイルス感染症が経済活動に大きな影響を及ぼ... 2022年3月4日 中澤崇*1 全文 [PDF 697KB] 要旨 新型コロナウイルス感染症が経済活動に大きな影響を及ぼす中、従来の月次・四半期の経済データのみを用いたGDPナウキャスティングモデルでは、精度の高い予測が困難になっている。本稿では、速報性の高いオルタナティブデータを用いて、ナウキャスティングモデルの精度向上を試みる。具体的には、従来の月次の経済データに加えて、速報性の高い週次の小売販売額データと数百系列に及ぶ日次のインターネットの検索数データを用いて、Elastic Netによるスパース推定を組み込んだナウキャスティングモデルを構築する。モデルの定式化とデータ系列の選択については、複数の予測モデルを組み合わせる予測平均(Forecast Combination)法を用いて多数の候補を用意し、感染症拡大後のデータも含めた予測誤差を最小化するようにモデル選択を行う。分析の結果、