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インプライド・リターンを簡便に導出してみよう!
ニッセイ基礎研究所 年金ストラテジー (Vol.213) March 2014 4 (年金運用):インプライド・リターンを簡... ニッセイ基礎研究所 年金ストラテジー (Vol.213) March 2014 4 (年金運用):インプライド・リターンを簡便に導出してみよう! 平均分散法によるアロケーションの導出方法と比べ、アロケーションに準じた期待リターンの 計算方法は、あまり知られておらず、言及したレポートも多くない。そこで、以前年金ストラ テジーi で取上げた「インプライド・リターン」導出方法を振り返り、より具体的にかつ簡単な インプライド・リターンの計算方法を紹介する。 インプライド・リターンとは、平均分散法により求められた任意のアセット・アロケーション から、その前提となった期待リターンを逆算したものである。年金基金にとっては、他の運用 者のインプライド・リターンを計算することにより、期待リターンを独自に設定する際の参考 情報として活用できるというメリットがある。通常、インプライド・リターンは、投資家の効 用