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レポート情報/ホンネの投資教室 2008年4月4日 楽天証券
今回は、株式ポートフォリオのデータをたくさん見ていただこう。 TOPIX(東証株価指数)をベンチマ... 今回は、株式ポートフォリオのデータをたくさん見ていただこう。 TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとするインデックス・ファンドを、銘柄数を変えて何通りか作ってみた。現在の推定リスク・データで、どの程度の銘柄数があれば、どのくらいの精度のポートフォリオを作ることができるか、という点を大まかに見ていただければいい。 ポートフォリオの作成条件は、あらまし以下の通りだ。まず、銘柄数の上限に関しては、10、20、30、50、100の5通りを作ってみた。全てに共通の条件として、組み入れ候補銘柄は東証一部上場銘柄全部、ファンドの金額は100億円(株価の関係で出来上がりポートフォリオには若干の凸凹がある)、一銘柄の投資ウェイトには制限なし、あとはTOPIXに対する推定トラッキング・エラー(年率標準偏差)をできるだけ小さくするように最適化計算を行う。計算に使用したソフトウェアは「日立Riskscope」
2008/04/26 リンク