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C++ によるディーラーモデルの実装
ディーラーの行動をモデル化し人工的に金融市場のシミュレートする ディーラーモデル について簡単に紹... ディーラーの行動をモデル化し人工的に金融市場のシミュレートする ディーラーモデル について簡単に紹介し,C++ による実装例を提示します.(バージョンは C++11 以降を想定) 外国為替市場の概要 外国為替市場の取引のうち,EBS 市場の指値注文が今回の対象です. ディーラーモデルとは ディーラーモデルの研究では,金融市場に参加するディーラーたちの戦略を定義し,マクロな現象として観測される暴騰・暴落などの金融市場価格の動的なふるまいとの関係を探ります.順張り・逆張り戦略取るディーラーの比率を変えたり,利益確定や損切りの閾値を変えたり,政府による為替介入を導入できたりと,発展性が高いのが特徴です.文献例を 3 つ挙げます. Yamada, Kenta, Hideki Takayasu, Takatoshi Ito, and Misako Takayasu. 2009. “Solvable