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近年のレバレッジの動向とヘッジファンドの関わり――リスク管理上の視点を踏まえて――
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近年のレバレッジの動向とヘッジファンドの関わり――リスク管理上の視点を踏まえて――
近年のレバレッジの動向とヘッジファンドの関わり――リスク管理上の視点を踏まえて―― 2008年5月16日 金融... 近年のレバレッジの動向とヘッジファンドの関わり――リスク管理上の視点を踏まえて―― 2008年5月16日 金融機構局大手金融グループ担当 川名洋平・河西慎・菱川功 全文ダウンロード (PDF、510KB) 要旨 近年、ヘッジファンドの間では、信用スプレッドの縮小や市場ボラティリティの低下等による超過収益の稼得機会の減少を補うため、借入れ(レポ取引等)や証券化商品のエクイティ部分への投資等、様々な方法を通じて「レバレッジ」を拡大することで、パフォーマンスの維持・向上を図る動きがみられた。利用可能なデータからその動向を探ると、こうして拡大したレバレッジは、昨年後半以降、大幅な巻き戻し過程に入っていることが示唆される。金融機関は、プライム・ブローカーや投資家等、様々な立場でヘッジファンドと関わりを持つが、いずれの立場からも、レバレッジの状況を適切にモニターする取り組みを続けることが重要と言え