この記事は、今年読んだ面白CS論文紹介カレンダー( http://bit.ly/vKrdxq )6日目の参加記事です。CSの中でも、ちょっと数値系に偏った記事になります。 Quasi-Newton Methods for Markov Chain Monte Carlo http://homepages.inf.ed.ac.uk/csutton/publications/hmcbfgs.pdf これはなに? メトロポリス法(ボルツマンサンプリング)はCSにいたら一度ぐらいは聞いたことがあるかとおもいます。TopCoderのマラソンマッチに出たことがある人にはこれを用いた焼き鈍し法がおなじみではないでしょうか。また、機械学習タスクを楽しまれる淑女紳士の皆さんには、メトロポリス法は非常になじみ深いものかと思います。メトロポリス法は、構造空間を広くサンプルし、かつ目的関数の値が充分に低い場所をま