動学的パネルデータモデルで実証研究ができるようになるまで道標Cameron & Trivedi さんには Difference GMM に関してもかんたーーーんな理論とStataのコマンドとその推計例が載っている。これを参考にしながらStataのコマンドをラーニング 過去記事："Microeconometrics Using Stata, Revised Edition が激しく便利すぎる件" http://cltt-newtabs.blogspot.com/2011/10/microeconometrics-using-stata-revised.html System GMM に関しては過去記事のリンクなんかを参照 過去記事："System GMM推計まとめ" http://cltt-newtabs.blogspot.com/2011/12/system-gmm.html 特に How to do xtabond2 なんかは分かりやすいかな。
