VIXとS&P500の株価の関係性をあらためて確認してみる : 村越誠の投資資本主義
買いは半年ROMれ、売りは1年ROMれってのがもしかすると相場の常識なのかもね。 年末年始ということもあるので、大したニュースフローもないわけなので、最近はChat GPTを駆使して色々なデータを検証しているので、今回も簡単なデータ検証でわかったことについて書いていきたい。 株価動向の緊張感を見る上で、VIXの数値を見るというのは誰もがやっているごく一般的なものであるが、あらためてVIXの数値とS&P500のパフォーマンスについてどういう関係性になるのかというのをデータ化して見てみたいと思う。 まず横軸をVIXの数値、縦軸をS&P500の1年後パフォーマンスにしたデータを見てみよう。 【VIXと1年後S&P500のパフォーマンス】 このデータを見る限り、VIXが高くなった時に買うべしという説は合っているように見える。 実際にVIX30以上で1年後パフォーマンスがマイナスなんていうデータは非
再びVIXショックがやってきた : 炭鉱のカナリア、炭鉱の龍
一時永遠に上がり続けるのではないかと思われていた米株はクラッシュした。この図は我々が2017年末から2018年2月にかけて見てきたチャートとそっくりである。ほとんど株を売る理由もない全員参加型の熱狂の後に、予想もしなかった材料による急落がやってきて売りが売りを呼び数ヶ月の上昇幅が一瞬にして吐き出された。ヘッドラインはもちろん新型コロナの本格的な米国上陸であるが、コツコツと積み上げた上昇幅を一気に突き崩したのは何だったのか。またこの類の急落は予想できなかったのか。 リスクパリティ戦略については日経が簡単に説明しており、またVIXショックの時にロイターの記事が更に詳しく解説している。非常にざっくり言うと株指数と債券指数の双方に投資し、各資産のボラティリティから測られるリスクが一定になるようにポジションをコントロールするやり方である。株も債券もボラティリティが低位推移を続けるとどんどんレバレッジ
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アングル：ＶＩＸ逆張り商品、損失でも悪びれず 資金も流入
