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マクロの数値計算法 - eliyaの日記
自分向けのメモです。マクロの数値計算法について。いつもPerturbationの正確な意味を忘れるので、この... 自分向けのメモです。マクロの数値計算法について。いつもPerturbationの正確な意味を忘れるので、この機会に整理しようと。 DSGEの数値計算は、結局連立微分/差分方程式(ベルマン方程式)の解き方を見つけることに帰着されます。Perturbation method 摂動法政策関数やValue functionを、定常解の周りでテイラー展開して定常解近傍での局所解を見つける方法。いわゆる対数線形化はこれに当たる。テイラー展開は解析的に可能なので、定常解さえ数値的に求めればよく、かなり高速に計算が可能。計算時間が短いということは、モデルの大規模化が容易と言うことなので、かなり大きなメリット。ニューケインジアンモデルはだいたいこれ。デメリットとしては、数値計算の誤差が大きいことと、モデルの非線形性(ゼロ金利制約とか)に対応できないことがあげられる。 Projection method(投影