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pandasを使用して2つの銘柄の日次リターンの時系列相関を求める - 日常メモ
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pandasを使用して2つの銘柄の日次リターンの時系列相関を求める - 日常メモ
ここでは「1803 清水建設」と「8698 マネックスグループ」の時系列相関を求める。 移動平均やヒストリカ... ここでは「1803 清水建設」と「8698 マネックスグループ」の時系列相関を求める。 移動平均やヒストリカルボラティリティを求めるのと殆ど同じ方法で求められる。 pandas.DataFrame.rollingを使用して、その結果にcorr関数を作用させるだけ。 rolling_corr = daily_pct_change['1803'].rolling( window=20 ).corr( daily_pct_change['8698'] ).dropna() データ取得から可視化までのコードは次。 rolling_corr関数は将来deprecatedされる予定のようだ。 #coding:utf-8 import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt import pandas_datareader.data a