LOOCVを用いたLassoにおける変数選択の安定性[R] - 井出草平の研究ノート

通常のクロスバリデーションでは乱数によって結果がかなり違うため、そこで今回は一つ抜き交差検証（Leave-One-Out Cross-Validation, LOOCV）の安定性のシミュレーションを行うことにした。 LOOCVの計算の方法はこちら。 ides.hatenablog.com また、結果にどのくらいの安定性があるか、計算のたびに異なる乱数を与え、LOOCVのLassoの計算を100回反復した。1) 独立変数側で選ばれた変数の回数、2)選ばれた時の推定値の平均とその標準偏差を計算した。 安定性のシミュレーション # 必要なライブラリの読み込み library(haven) library(tidyr) library(nestedcv) library(doParallel) # データの用意 auto <- haven::read_dta("http://www.stata-p