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偏相関係数
裏 RjpWiki の 2 個の時系列データの相関を考えるときは... と 2 個の時系列データの相関を考えるときは... 裏 RjpWiki の 2 個の時系列データの相関を考えるときは... と 2 個の時系列データの相関を考えるときは...(その2) がたいへんおもしろかったので試してみた。 まず p 値は本来は帰無仮説のもとに一様分布になるべきである。例: p = replicate(100000, { x = rnorm(100) y = rnorm(100) cor.test(x, y)$p.value }) hist(p, freq=FALSE, breaks=20, col="gray", main="") しかし「時系列」ではそうならないことがある。例として,まったく独立に生成されたはずの二つのランダムウォークする系列の相関係数を求めると,こんな具合になる: p = replicate(100000, { x = cumsum(rnorm(100)) y = cumsum(rnorm(100)