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銘柄選択の基準:ステップ3+α : ペアトレードブログ
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2014年01月12日02:46 カテゴリトレード関連 銘柄選択の基準:ステップ3+α 【ステップ3:ロング候補とシ... 2014年01月12日02:46 カテゴリトレード関連 銘柄選択の基準:ステップ3+α 【ステップ3:ロング候補とショート候補を組み合わせて銘柄ペアを作る】 1. β値の変数を決める ∟ 「 x < z { (過去n日間の終値と過去n日間のベンチマーク変動率の共分散) ÷ (過去n日間のベンチマークの分散) } ≦ y 」 ∟ 「 x < z { (過去n日間の終値と過去n日間のベンチマーク変動率の共分散) ÷ (過去n日間のベンチマークの分散) } ≦ y 」 → (例)x:0.8 ~ y:1.0, x:0.8 ~ y:1.2, x:1.0 ~ y:1.2 など → (例)n:120, n:240 など ※ 一般的に、xとyの数値が大きくなるほど高リスク、数値が小さくなるほど低リスクとなる。 ※ 参考 COVARIANCE.S 関数(標本共分散) ※ 参考 VAR関数(標本分散) 標本共